南方科技大学是由中国广东省领导和管理、深圳市举全市之力创建的一所公办创新型大学,目标是迅速建成国际化高水平研究型大学,建成中国重大科学技术研究与拔尖创新人才培养的重要基地……

南方科技大学以学分制、导师制、书院制为基础,以人才培养的个性化、小班化、国际化为特色,通过为一流的人才培养体系,培养人格健全、基础扎实、能力突出、具有国际视野、社会责任感、创新精神和实践能力的高素质人才。

南科大已初步建成国际交流的平台,与国际知名大学在人才培养、教学科研等方面达成合作协议,为学生开展境外交流学习。同时,学校积极与内地的多个机构开展全方位合作。

南方科技大学本科招生采用基于高考的综合评价录取模式,即高考成绩占60%,我校自主组织的能力测试成绩占30%(其中面谈成绩为5%),高中学业水平考试成绩占10%,按考生“631”综合成绩排名从高到低录取。综合评价录取模式由我校在2012年率先实施。

南科大教育基金会由理事会、监事会、秘书处组成。理事会是基金会的最高权力机构;监事会负责检查财务和会计资料,监督理事会遵守法律和章程的情况;秘书处是基金会常设办事机构,在理事会领导下负责基金会的日常工作。

学校党委切实履行党建工作职责,不断强化班子建设和基层党组织建设,充分发挥好党委对学校各项工作的核心统领作用和各党支部的战斗堡垒作用,切实开展组织统战和党风廉政建设各项工作。学校高度重视群团组织建设,充分调动全体师生员工积极性,维护教职工的合法权益,推进学校民主管理,促进学校健康发展,全力营造齐心协力、团结向上、奋发有为的干事创业氛围。

书院导师

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师资队伍

蒋学军


Tenure-Track助理教授

数学系

0755-88018687

慧园3栋522

jiangxj@sustc.edu.cn

蒋学军,2000年6月本科毕业于国防科技大学数学与系统科学系;2006年6月硕士毕业于云南大学统计学系;2009年8月博士毕业于香港中文大学统计学系;2009年9月-2010年9月,在香港中文大学统计学系从事博士后研究,2010年7月至2011年9月任中南财经政法大学数学与数量经济学系讲师,2011年10月至2013年6月任中南财经政法大学数理与金融统计系副教授&教研室主任,研究生导师。2013年7月进入南方科技大学,获得国家自然科学基金项目,广东省自然科学基金项目及深圳市技术委托开发项目各一项,现任广东省金融教指委委员 。已发表SCI&SSCI期刊论文20余篇。

 

研究领域:

◆ Statistics in Financial Econometrics

◆ Quantile Regression, Nonparametric regression

◆ Variable Selection

◆ Bayesian analysis

 

工作经历:

◆ 2009.09-2010.09 博士后,香港中文大学统计学系

◆ 2010.10-2011.09 讲师, 数学与数量经济系,中南财经政法大学

◆ 2011.10-2013.07 副教授&教研室主任, 硕士生导师, 数理统计与金融统计系,中南财经政法大学

◆ 2011.09-2014.01, 班主任&指导教师,中南财经政法大学 2011级EMBA深圳班

◆ 2013.07-2015.06, 助理教授,  金融数学与金融工程系,南方科技大学

◆ 2015.07-present, Tenure-Track助理教授,  数学系,南方科技大学

 

教育背景:

◆ 博士,香港中文大学,香港

◆ 硕士,云南大学,昆明

◆ 本科,国防科技大学,长沙

 

所获荣誉:

◆ 深圳市海外高层次人才“孔雀计划”入选者

 

代表文章:

1.  (2016). Sparse bayesian multinomial probit regression model with correlation prior for High-dimensional data Classification. Statistics and probability letters 219,241-247. With Yang, A, Shu, L. and Lin J.

2. (2016). Sparse Bayesian Variable Selection in Multinomial Probit Regression Model with Application to High-dimensional Data Classification. Communication in Statistics-Theory and Methods. In press. With Yang, A, Xiang, L. and Lin J.

3. (2016). Type I multivariate zero-inflated generalized Poisson distribution with applications. Statistics and Its Inference. Accepted. With  Huang, X, Tian, G. and Zhang, C.

4. (2016). Diagnostics for quasi-likelihood nonliear model. Communication in Statistics-Theory and Methods. Accepted. With Xia, T. and Wang. X

5. (2016).  Asymptotic properties of maximum quasi-likelihood estimator in quasi-likelihood nonlinear models with stochastic regression. Communication in Statistics-Theory and Methods. In press. With Xia, T. and Wang, X.

6. (2016). Bayesian Variable Selection with Sparse and Correlation Priors for High-dimensional Data Analysis. Computational Statistics. In press. With Yang, A, Shu, L. and Lin J.

7. (2016). Valid statistical inference methods for a case-control study with missing data.  Statistical Methods in Medical Research. In press. With G,Tian. and C, Zhang.

8. (2016). Robust and efficient estimation with weighted composite quantile regression. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 457, 413-423.   With Li, J,  Xia, T. and Yang, W.

9. (2016). Bayesian Approaches for Analyzing Earthquake Catastrophic Risk. Insurance: Mathematics and Economics, 68, 110-119. With Li, Y. and Tang, S.

10. (2016) . Testing hypothesis for a simple ordering in incomplete contingency tables. Computational Statistics and Data Analysis, 99, 25-37. With Li, H., Tian, G. and Tang, N

11. (2016) . Robust and efficient estimation of GARCH models. Journal of Testing and Evaluation, 44(5). With Song, X. and Xiong, Z.

12. (2015) . Strong consistency of the maximum quasi-likelihood estimator in quasi-likelihood nonlinear models with stochastic regression. Statistics and Probability letters, 103, 37-45. With Xia, T. and Wang, X.

13. (2014) Weighted composite quantile regression estimation of DTARCH models,  The Econometrics Journal, 17 (1), 1-23. With Jiang, J. and Song, X.

14. (2014) Bayesian Analysis of Functional-Coefficient Autoregressive Heteroscedastic Model. Baysian Analaysis 9(3), 1-26. With X. Song, J. Cai, X. Feng

15. (2014) Weighted Type of Quantile Regression and its Application IMECS 2014, Vol II, March 12 - 14, 2014, Hong Kong. With Xia, T. and Xie, D.

16. (2013) Asymptotic properties of maximum quasi-likelihood estimator in quasilikelihood nonlinear models with misspecified variance function, Statistics 48(4). With Xia, T and X, R.Wang.

17. (2012). Oracle model selection for nonlinear models based on weighted composite quantile regression. Statistica Sinica, 22(4), 1479-1506. With Jiang Jiang, J. and Song, X.

18. (2011). Inference for partly linear additive COX models. Statistica Sinica, 21(2), 901-921. With Jiang, J.

19. (2011). Nonparameteric regression under double-sampling designs. Journal of 5. Systems Science and Complexity, 24, 1-9. With Jiang, J. and Liu, Y

20. (2010). Asymptotic properties of the MLE in nonlinear reproductive dispersion models with stochastic regressors. Communication in. Statistics-Theory and Methods, 39, 2800-2810. With Xia, T., Wang, X.

21. (2009). Robust Centroid Quantile Based Classification for High Dimension Low Sample Size Data. Journal of Statistical Planning and Inference, 139, 2571-2580.With Jiang, J., Marron, J.S.

22. (2007). Generalized likelihood ratio tests for the structures of semiparametric additive models. The Canadian Journal of Statistics, 35(3), 381-398. With Jiang, J, Zhou, H., and Peng, J.

 

Publication (In Chinese)

1. (2016). 基于MCMC抽样的金融贝叶斯半参数GARCH模型研究,数理统计与管理. To appear. 杨爱军,蒋学军,林金官,林晓星

2. (2006). The M-estimate of the local linear regression with variable bandwiths. Journal of Yunnan University, 28 (1), 12-15. 蒋学军,夏天,唐年胜

科研项目:

◆ 广东省自然科学基金,计数数据模型选择与统计诊断研究,经费10万。项目编号2016A030313856, 2016.06-2018.06,主持

◆ 国家自然科学基金,基于加权复合分位数回归的双门限ARCH,广义ARCH, 及函数系数ARCH模型的推断. (序号:11101432), 21万。 01/2012-04/2015,主持。

◆ The Fundamental Research Funds for the Central Universities of China, (2012-2014)(Series number: 31541111215), 30 Thousand RMB。

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